В поисках заработка на рынке Forex. Часть вторая…

Доброго времени суток, Дамы и Господа!

Как я и обещал в предыдущей части — я сделал попытку использования советников в турнирах. Суть идеи в том, что бы не следить за движением валютной пары, а предоставить право торговли роботу.

Что ж, самыми прибыльными советниками считаются мартингейлы.
Представьте себе стратегию торговли, которая фактически является на 100% прибыльной — Вы бы заинтересовались? Большинство трейдеров, вероятно, ответит громким «Да», тем более, что такая стратегия действительно существует, причем уже чуть ли не с восемнадцатого столетия. Эта стратегия базируется на теории вероятности и если ваши карманы достаточно глубоки, она дает около 100% шансов на успех. Известная в мире трейдинга, как мартингейл, эта стратегия наиболее часто применялась в залах азартных игр казино Лас-Вегаса. Проблема этой стратегии состоит в том, что для достижения 100%-й доходности Вы должны иметь очень глубокие карманы — в некоторых случаях они должны быть бесконечно глубоки. К сожалению, никто не обладает бесконечным богатством, причем в теории, которая полагается на среднюю отдачу, одна пропущенная сделка может обанкротить весь счет. Кроме того, риск сделки намного больше, чем потенциальная прибыль.

Однако, ключевым свойством мартингейла в применении к трейдингу является то, что, «удваиваясь вниз», Вы значительно снижаете свою среднюю цену входа. В примере ниже, для двух лотов, чтобы выйти в безубыточность, Вам нужно, чтобы пара EUR/USD выросла от 1.2630 до 1.2640. Поскольку цена смещается ниже, а Вы добавляете четыре лота, для достижения безубыточности Вам уже требуется рост цены только до 1.2625 вместо 1.2640. Чем больше лотов Вы добавляете, тем ниже ваша средняя цена входа. Даже при том, что Вы можете потерять 100 пипсов на первом лоте EUR/USD, если цена дойдет до 1.2550, Вам нужно только, чтобы валютная пара поднялась до 1.2569, чтобы общий капитал вышел в безубыточность. Это также хороший пример того, почему необходимы глубокие карманы. Если бы у Вас на торговом счете было всего 5 000 $, Вы стали бы банкротом еще до того, как EUR/USD достигла 1.2550. Валюта может, в конце концов, развернуться, но при использовании стратегии мартингейл часто бывает так, что у Вас может не хватить денег оставаться на рынке достаточно долго.

Почему мартингейл лучше работает на форексе?
Одна из причин, почему стратегия мартингала настолько популярна на валютном рынке заключается в том, что, в отличие от акций, валюты редко уходят в ноль. Компании легко могут обанкротиться, а страны — не могут. Бывают времена, когда валюта девальвируется, но даже в случаях резкого падения стоимость валюты никогда не достигает ноля. Это не невозможно, но для этого нужно, чтобы случилось нечто настолько ужасное, что даже рассматривать не хочется.

FX рынок также предоставляет одно уникальное преимущество, которое делает его еще более привлекательным для трейдеров, имеющих достаточный капитал для работы по стратегии мартингейл. Способность зарабатывать на разнице процентных ставок позволяет трейдерам компенсировать часть потерь доходом в виде процентов. Это означает, что проницательный трейдер мартингейла может торговать стратегию только на валютных парах в направлении положительного свопа. Это означает, что он будет покупать валюту с высокой процентной ставкой, зарабатывая на этом проценте, а продавать валюту с низким уровнем процентной ставки. При большом количестве лотов доход в виде процентов может быть очень существенным и, в свою очередь, будет работать на уменьшение вашей средней цены входа.

Главное помнить о риске!!!

Насколько привлекательной может показаться стратегия мартингейл для некоторых трейдеров, настолько же серьезно я хочу предостеречь тех, кто попытается практиковать этот стиль торговли на РЕАЛЬНЫХ счетах. Главная проблема этой стратегии заключается в том, что часто одна-единственная сделка может обнулить ваш счет еще до того, как Вы получите прибыль или даже покроете убытки. В конце концов, трейдер должен быть готов к тому, чтобы потерять большую часть активов счета на единственной сделке. Учитывая, что это нужно допустить, чтобы получить в среднем намного меньшую прибыль, торговая стратегия мартингейл подходит далеко не для всех.

Одним из простых мартингейлов, еще и написанными русскими — советник Илан. Полное описание и возможность скачать здесь.

Важно! Для правильной работы советника необходимо открывать счет у Форекс- Брокера forex4you.
Советник Ilan 1.6 использует стратегию мартингейла. Используется серия ордеров с пропорционально увеличивающимся лотом. При бесконечном времени использования стратегии теоретический выигрыш невозможен, однако, при периодическом выводе инвестиций, теория вероятности работает в нашу пользу. После вывода первоначальных инвестиций, опасная стратегия мартингейла сразу становится безубыточной и высокоприбыльной.
То что нам и надо.
Рекомендуемый мани-менеджмент:
Не менее 1000 единиц валюты на лот 0.01
Типичный бэктест советника Ilan 1.6 всегда имеет примерно такой вид:

stat

Поскольку деньги виртуальные — раскручиваем риски на максимум. Начальный лот параметр Lots ставим не 0.05 (на наши виртуальные 5000), а 0.5! Умножение LotExponent ставим не 1,4 а 2.

Ну и с такими характеристиками я привязал к графику EURUSDв недельном турнире. Первые пару дней торгов было здорово. Прибыль достигла 15%. Я держался в первой сотне лидеров, НО тут случилось непредвиденное — резкий скачек пары вниз, и тут работал хитрый параметр советника, который я недооценил — Drop. Drop — определяет значение вшитого в Ilan 1.6 dynamic индикатора CCI с периодом 55. Когда индикатор «CCI» превышает числовое значения параметра, все открытые ордера робот закрывает во избежание больших потерь. По умолчанию там было 500. Советник растерял всю полученную прибыль, и даже ушел немного в минус. Срочно изменил параметр на 5000, во избежании повторений произошедшего. К концу недели я получил еще прибыль около 15% к начальному депозиту, однако я был дисквалифицирован. Все банально — у меня остались незакрытые ордера. Закрыть не смог, только по той причине, что к закрытию торгов в последний день — я не остановил советника и не закрыл открытые им ордера (не было доступа к компу).

Какие из всего этого можно сделать выводы:

1. во первых: стратегия имеет право на жизнь

2. во вторых: использование в трехчасовых турнирах — бессмысленно. Только если на удачу, если в этот период будут неплохие скачки. Советник просто не успевает разогнаться.

3. в третьих: риск огромен (но нам без разницы, т. к. своих денег мы не вкладываем).

Запустил Илана еще раз на недельном турнире, о результатах отпишусь.

Что же касается все таки заработка на турнирах — подтверждаю свое первое заключение — немного зарабатывать можно, а при удачном стечении обстоятельств — можно занять неплохие призовые места и получить более менее ощутимый выигрыш. Мои практически произвольные ставки в трехчасовых турнирах позволили мне выиграть еще 1 доллар, а в двух — проиграл. В одном, т. к. не успел закрыть (кстати прибыльную) сделку, в другом — ушел в минус.

Начало статьи читайте здесь, а продолжение здесь.

С уважением Михаил Кузьмин

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *