Торговая система «Favorit». Уровень: «Новичок»

Уважаемые трейдеры, в данной статье мы рассмотрим торговую систему, состоящую из двух классических индикаторов, которые представлены в любом торговом терминале. Когда мы принимаем решение начать зарабатывать на рынке Forex нам необходимо иметь адекватный арсенал для принятия решений. Совершенно очевидно, что если работать просто на интуиции, то вы скорее всего (99%) потеряете деньги. Так как против вас будут играть профи у которых как минимум несколько торговых систем и стратегий, А у части профессиональных трейдеров еще и штат математиков и программистов.

Поэтому создание собственной торговой системы – это жизненная необходимость.

Итак. Сегодня мы построим простую торговую систему. Сделаем ее оптимизацию и тестирование на исторических данных.

Используемые индикаторы

ADX и CCI. Более подробно о этих индикаторах вы можете прочесть в любой энциклопедии технического анализа или просто в Интернет.

 Идея системы

Сигнал от индикатора CCI, подтверждающий индикатор ADX.

Аббревиатура ADX расшифровывается как Average Directional Movement Index, что в переводе на русский язык означает Индекс Среднего Направления Движения. Технический индикатор ADX состоит из трех линий:

— синяя линия это индикатор положительной направленности +DI

— красная линия это индикаторов отрицательной направленности –DI

— темно зеленая линия это сам ADX

Если индикатор ADX растет, то это говорит о том, что на рынке существует тренд. Сигнал на покупку формируется тогда, когда +DI поднимается выше — DI и при этом сам ADX растет.

Аббревиатура CCI означает Commodity Channel Index, что в переводе на русский язык звучит как индекс товарного канала (другие названия — индекс торгового канала, канальный индекс моментов). Этот индикатор представляет собой нормированный осциллятор момента. Сами разработчики индикатора и большинство авторов учебников рассматривают в качестве сигналов CCI пересечение линий +100 и -100. В данном случае сигналом к открытию длинной позиции служит пересечение индикатором отметки -100 снизу вверх, а сигналом к открытию короткой позиции — пересечение индикатором отметки +100 сверху вниз.

Сигнал на покупку:

CCI снизился ниже -100 и пересёк её в обратном направлении вверх. ADX  плюсовая линия индикатора +DI выше отрицательной линии –DI;

На графике отмечены сигналы системы, дающие рекомендацию покупать.

рис.1

Сигнал на продажу:

CCI поднялся выше 100 и пересёк её в обратном направлении вниз.  ADX при этом плюсовая линия индикатора +DI ниже отрицательной линии .

На графике отмечены сигналы системы дающие рекомендацию продавать.
рис.2

 

Выход из позиции:

  • По стоп-лоссу или тейк-профиту;
  • По обратному сигналу;

 

Оптимальные параметры индикаторов для валютной пары GBPUSD:

Тайм-фрейм: 15 мин

ADX: 19 CLOSE

CCI:  13  CLOSE

Stop-loss: 640 п.

Take Profit: 2420 п.

Тестирование системы осуществлялось  на исторических данных с 01.01.2013 по 15.02.2014г и  показало следующие результаты:
рис3
рис4
рис5

График доходности показан на рисунке
рис6

Статистические данные  системы были получены при использовании постоянного лота, реинвестирование прибыли не использовалось.

Рекомендуемый  для работы  депозит: 300$

Рабочий лот: 0.01

Далее протестируем систему на другой валютной паре, при успешном тестировании на которой мы сможем понять рабочий ли алгоритм системы.

В качестве анализируемой пары выбрана USDJPY

Оптимальные параметры индикаторов для валютной пары USDJPY:

Тайм-фрейм: 30 мин

ADX: 17 CLOSE

CCI:  4  CLOSE

Stop-loss: 420 п.

Take Profit: 1200 п.

Тестирование системы осуществлялось  на исторических данных с 01.01.2013 по 15.02.2014г и  показало следующие результаты:

График доходности показан на рисунке

рис7

рис8

рис9

рис10

Результаты  системы были получены при использовании постоянного лота, реинвестирование прибыли не использовалось.

Рекомендуемый  для работы  депозит: 300$

Рабочий лот: 0.01

Результаты теста и на валютной паре USDJPY также оказались не так уж и плохи, отношение риск/доходность составило 9.2. Что даже лучше, чем у валютной пары GBPUSD, у которой этот коэффициент составил  6.9.

Выводы: изучив статистические показатели данной системы на двух валютных парах и на двух разных тайм-фреймах можно сделать вывод, что алгоритм был в 2013 году достаточно устойчив к разным стадиям рынка показал достаточно высокий коэффициент риск/доходность. А эти факторы  позволяют быть уверенным, что и в будущем данная система возможно! будет приносить прибыль.

На сегодня все. До встречи в новых анонсах. Если вам понравилась статья подпишись на рассылку и нажми на социальную кнопку ниже. С уважением Э.Тихонов

Latest Comments
  1. Александр

    Очень интересная торговая система. А можно выложить код?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *